jQuery是当前web开发中最流行的JavaScript库之一，可以非常方便地完成AJAX异步请求，而在一些应用场合中，我们需要在请求中设置Cookie参数，接下来，我们将介绍如何使用jQuery AJAX设置Cookie。

在使用jQuery AJAX进行请求时，我们可以通过在参数对象中设置请求头的方式来设置Cookie。在设置请求头之前，我们需要先将需要设置的Cookie值封装成一个名为Cookie的字符串，然后使用‘xhrFields’参数将我们封装好的Cookie字符串传递进去，同时设置‘withCredentials’参数为true，表示允许跨域请求。

$.ajax({
url: 'http://www.example.com/api/test',
type: 'POST',
data: { value1: "123", value2: "456" },
xhrFields: {
withCredentials: true
},
headers: {
'Cookie': 'username=admin; password=123456'
},
success: function(data) {
console.log(data);
},
error: function(xhr, status, error) {
console.log(error);
}
});

在上述代码中，我们可以看到，我们在headers参数对象中设置了一个名为Cookie的请求头，同时该请求头的值为我们封装好的Cookie字符串。当然，根据需要，我们也可以设置其他的请求头参数，只需要像设置Cookie一样，在headers参数对象中添加对应的属性即可。

值得注意的是，我们访问的URL必须支持跨域请求，并返回以下响应头信息：

Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: POST,GET,OPTIONS
Access-Control-Allow-Headers: *
Access-Control-Allow-Credentials: true

上述响应头信息中，Access-Control-Allow-Origin表示允许所欲来源跨域访问，Access-Control-Allow-Methods表示允许的请求方式，Access-Control-Allow-Headers表示允许的请求头，Access-Control-Allow-Credentials表示是否允许携带Cookie。

通过以上的方式，我们可以很方便地使用jQuery AJAX设置Cookie参数，并进行跨域请求。